CCI顺势指标的交易计划制定

CCI顺势指标的交易计划制定
CCI顺势指标简介
CCI顺势指标即商品频道指数，是衡量股票或其他金融衍生品相对波动幅度及价格走势的重要工具，由美国技术分析家唐纳德·R·森特在1980年代初期开发，最初用于衡量商品期货市场的价格变化。其核心思想是度量市场价格与其统计平均值的偏离程度，与相对强弱指数（RSI）或随机指标（KDJ）不同，CCI没有固定的取值范围，理论上不会出现钝化现象。当CCI值较高时，意味着价格处于超买状态，可能会下跌；反之，当CCI值较低时，价格处于超卖状态，可能会上涨。该指标能提前预警趋势的转变，帮助交易者做出更明智的决策[。
制定交易计划前的准备
学习指标计算与原理
- 以通达信软件为例，CCI指标公式源码有两种表达方式。一种是CCI:=((CLOSE - MA(CLOSE，N))/(VOL*VOLSUM)/K) ，其中CLOSE为收盘价，MA为移动平均，VOL为成交量，VOLSUM为成交量总和，N为计算周期数，K为常数；另一种是cci指标公式源码 = ((当前股价的n日移动平均值 - 基准数值的N日移动平均值)÷基准数值的n日移动平均绝对差)×常数（一般为常数1） 。需注意移动平均值和平均绝对差的计算方式，同时可以通过通达信软件的公式编辑功能，进行详细的数据设置与参数调整，实现指标功能的个性化设置[。
结合其他工具与分析方法
CCI指标应结合其他技术分析工具，如趋势线、均线等，同时还要结合个股的基本面和市场大环境进行分析。例如，当CCI指标向上突破正常波动范围时，表明股价进入强势区域，但此时还需查看趋势线是否也显示上升趋势，以及个股的业绩、行业前景等基本面情况是否良好。
交易计划具体内容
入场时机
- 超卖区域买入：当CCI指标向下突破 - 100 ，进入超卖区域，表明股价可能进入弱势区域后开始反弹，此时可结合其他指标如成交量放大等情况，考虑建仓或加仓。例如，当CCI指标在 - 150 以下，且成交量较之前有所放大，股价开始止跌回升，可视为一个较好的买入信号。
- 向上突破正常范围买入：当CCI指标向上突破 + 100，表明股价进入强势区域，是加仓或建仓的良机。比如CCI指标从 + 80 向上突破 + 100，同时均线系统呈现多头排列，可作为买入的参考。
出场时机
- 超买区域卖出：当CCI指标向上突破 + 100 进入超买区域，随后又向下突破 + 100，提示股价可能进入弱势区域，应考虑减仓或卖出。例如，CCI指标达到 + 200 后开始回落，跌破 + 100，此时可结合股价走势和其他指标，决定是否卖出。
- 向下突破正常范围卖出：若CCI向下突破 - 100，表明股价可能进一步走弱，应及时减仓或清仓。如CCI指标从 - 80 向下突破 - 100，且股价出现明显下跌趋势，应果断卖出。
风险管理
- 仓位控制：根据自身的风险承受能力和市场情况合理控制仓位。在市场不确定性较大时，初始仓位不宜过高，可控制在30% - 50% 。当行情明确且CCI指标给出有利信号时，再逐步增加仓位，但最高不宜超过80% 。
- 止损设置：设置合理的止损点，当股价下跌到一定程度时，及时止损以避免更大的损失。例如，买入股票后，可将止损点设置在买入价的 - 5% 至 - 10% ，当股价触及止损点时，无论CCI指标如何，都应坚决卖出。
交易频率与周期选择
- 交易频率：CCI指标适用于多种交易频率，但过于频繁的交易可能增加成本和风险。建议根据市场情况和个人能力合理控制交易频率，一般每周进行1 - 3次交易较为合适。
- 周期选择：CCI指标的周期设置对于其敏感性和准确性至关重要。默认情况下，CCI指标的计算周期为2，但不同的市场情况和交易策略可能需要不同的周期。短期交易可选择较短的周期，如5日、10日；中长期交易可选择较长的周期，如20日、60日。
交易计划的评估与调整
定期对交易计划的执行情况进行评估，分析交易的盈亏情况、买卖时机的把握等。如果发现交易计划存在问题，如入场和出场时机不准确、风险管理不当等，应及时调整交易计划。同时，市场情况是不断变化的，当市场趋势发生改变时，也要相应地调整交易计划，以适应新的市场环境。